П2П инвестиције, обвезнице и депозити стварају оптималан портфолио у 2024

Према проценама платформе Робоцасх, 2024. године оптимално решење биће да се две трећине инвестиционог портфеља задржи у инструментима са фиксним приходом.

Стручњаци Робоцасх-а анализирали су 9 различитих инвестиционих средстава како би одредили оптималну структуру портфолија. Истраживање је испитало 10 модела алокације портфолија* и размотрило корелације имовине.

Портфолио модела Блацк-Литтерман обећава највећи принос у 2024. години, али предлаже да се сва средства алоцирају у криптовалуте. “Наравно, овакав приступ је у супротности са идејом диверзификације и значајно повећава ризике улагања”. - коментаришу специјалисти. 

У условима економске нестабилности, тренд диверзификације портфеља остаје релевантан. “Методе Конно-Иамазаки и ХРП алгоритма сугеришу да свих 9 анализираних средстава распоредимо у један портфолио. Овај приступ ублажава неке ризике, али дефинитивно није најефикаснији у погледу приноса”.

Најоптималнија опција је структура идентификована у Парето-оптимизацији. Такав портфолио садржи 64.9% средстава са сталним приходом, односно обвезнице, П2П инвестиције и депозите. Преостали део чине актива са променљивим приносом (30.6%) и девизна актива (4.5%). "Овде су приноси мањи него, на пример, у случају максимизације диверсификације или разматрања стопе без ризика за Схарпе коефицијент. Али ова комбинација је оптимална у смислу постизања најбољег односа ризика и приноса." - додају специјалисти. 

* Листа метода је укључивала следеће: Марковитз, ВаР (Валуе ат Риск), Меан-ЦВаР (Условни ВАР у просеку), Блацк-Леттерман модел, Схарпе-ратио, Риск анд ретурн парити, Робуст оптимизатион, Конно-Иамазаки (Меан Апсолутно одступање), ХРП (оптимизација заснована на машинском учењу хијерархијског паритета ризика), минимизација Парето ризика и максимизација профитабилности.

Читајте на Гоогле документима

реклама

Напомене за уреднике: Робо.цасх је потпуно аутоматизована инвестициона платформа са седиштем у Хрватској са гаранцијом поврата инвестиција које послују у Европској унији, Великој Британији и Швајцарској. Покренута у фебруару 2017. године, платформа припада финансијском холдингу УнаФинанциал који пружа финтецх услуге на тржиштима у развоју у Азији и Европи. Као део холдинга, Робо.цасх ради по „пеер-то-портфолио” моделу пружајући могућност улагања у потрошачке и комерцијалне кредите које издају повезана предузећа. До 30. новембра 2023. године привукао је преко 85 милиона евра инвестиција и финансирао кредите у вредности од преко 750 милиона евра. 

Фото Степхен Давсон on Унспласх

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Поделите овај чланак: